Specjalista ds. rozwoju systemu ryzyka rynkowego

Na co dzień w naszym zespole:

• rozwijasz narzędzia informatyczne do pomiaru ryzyka rynkowego i kredytowego kontrahenta,
• implementujesz nowe modele wyceny (dla niestandardowych instrumentów pochodnych),
• tłumaczysz potrzeby biznesowe z obszaru ryzyka na wymagania systemowe,
• parametryzujesz miary ryzyka rynkowego: m.in. miary ryzyka stopy procentowej,
• zapewniasz dane wejściowe dla modeli ryzyka rynkowego (w tym dane rynkowe),
• dokonujesz cyklicznego monitoringu i przeglądu modeli ryzyka rynkowego i kontrahenta (m.in. VaR, ES, CVA),
• wykonujesz ilościowe i jakościowe analizy miar ryzyka oraz wycen instrumentów finansowych,
• bierzesz udział w projektach dostosowujących Bank do nowych regulacji zewnętrznych - w tym implementujesz zmiany wynikające z regulacji zewnętrznych w systemie.

To stanowisko może być Twoje, jeśli:

• posiadasz wiedzę z zakresu instrumentów i rynków finansowych (preferowane wykształcenie: matematyka, metody ilościowe),
• znasz jeden z języków programowania (C++/Python/Java/VBA) lub zapytań (SQL/4GL),
• jesteś osobą dokładną i systematyczną,
• cechuje cię wytrwałość w poszukiwaniu rozwiązań napotkanych problemów,
• masz wiedzę z zakresu modeli wyceny instrumentów finansowych/miar ryzyka finansowego,
• lubisz pracować w zespole oraz jesteś osobą nastawioną na rozwój i poszerzanie wiedzy.